仲値を利用した FX トレード方法

(※)このサイトは情報商材売りではありません。安心して最後までご覧ください。

皆さん、FX で儲けてますか?

統計によると、1年間でプラス収支の人の割合は3割~4割程度であり、半分以上の人はマイナス収支になっているそうです。さらに、5年連続で勝ち続けられる人の割合はたったの1%と言われています。

そんな中、私は「仲値を利用したトレード手法」を実行して5年間でトータル230万円ほどの利益をあげることができています。

2015年

2015年

2016年

2016年

2017年

2017年

2018年

2018年

2019年

2019年

2015年は手法が確立しておらず、2019年はここで紹介する手法とは別の案を試してみて失敗しています。ただ、2019年もここで紹介する手法のみ実行していればプラス収支でした。

2020年は1~6月の半年間の成績で240万円ほどのプラスです。何とか上記 1% に入ることができているのではないかと考えています。

どうやっても FX で負けてしまうという人は、このページを最後まで読んでみてください。勝ち組になるためのヒントがあると思います。


どうやってトレードするか

私は会社員としての給料を貯めて余裕資産を作り、それ元手に FX を始めたのですが、その際に考えたのは「できるだけ楽して儲けたい」ということでした。

思い切り怒られそうですが、もちろん自分でもこの考えが甘いことは自覚しています。しかし、私は本業の会社員のほうが忙しいので、FX の勉強に時間を使いたくないのです。

まず考えたのは以下の4点です。

正攻法でプロに勝てるわけがない

FX で儲けるための方法を解説した書籍やブログなどを読むと、勝ち組になるためには以下のようなことが推奨されています。

  • 常に最新の情報を入手する
  • 株式市場や世界情勢にも詳しくなる
  • チャート分析やファンダメンタルズ分析などテクニカル分析を極める
  • 毎日チャートを眺めて勘を養う
  • とにかく毎日勉強勉強

こういうことを徹底的にやれば、たしかに勝ち組になれるでしょう。

しかし考えてみてほしいのですが、為替ディーラーや専業トレーダーは一日中こういう学習をやる時間があるわけです。

為替ディーラー

それに対して、会社員であれば平日の昼間は仕事中ですし休日も家族サービスがあるでしょうからそんなに時間はとれません。

為替トレードの勉強に使える時間が絶対的に違うのですから、そもそもプロに勝てるわけがないのです。

このため、私は為替を一生懸命勉強して勝ち組を目指すという正攻法は諦め、別の方向性を考えることにしました。

主観を完全に排除したい

トレードを行う際、絶対に必要になるのが損切りです。しかし頭ではわかっていてもこれができない人が多いのではないでしょうか。

「今は損失だけどしばらく待てばプラス転換するかも」と思ってポジションを持ち続けた結果、地獄に落ちた人もいると思います。

ロスカット

こういう事態を避けるためには、完全に主観を排除した機械的なトレード方法を確立するしかないと考えました。

できるだけシンプルに

為替以外のパラメーターを考慮してトレードを行うのは面倒なので「前日のアメリカ市場の動向」「日経平均株価の動き」「重要な指標が発表されるタイミング」など、他の要素はできるだけ入れたくありません。

経済指標

これ以上ないくらいシンプルな方法を追求することにしました。

プログラミングスキルを活用しよう

私の本業はシステムエンジニアです。またプログラマーとしても業務を行っており、プログラミングに関してはそれなりのスキルを持っています。

プログラマー

このプログラミングスキルを活用できないかと考えました。為替に「何らかの傾向」を見つけることができるかもしれません。

この「為替の傾向」について考えているときに出合ったのが「仲値」です。「これは使えるかも」と思い、深掘りして考えてみることにしました。

仲値って何?

仲値とは、銀行などの金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレートのことです。英語では Telegraphic Transfer Middle Rate (TTM レート)といい、金融機関が毎朝9時55分の為替レートをもとに決定します。

1日のトレードを刻一刻と動く為替レートで行っていては大変なので、その日の取引レートをあらかじめ決めてしまおうということで仲値という制度ができました。

仲値で決定された取引レートは、よほど大きな為替変動がない限り、その日の間ずっと適用されることになります。

仲値はトレードに使えるのか?

仲値の時刻には米ドル円が上昇しやすいという話を聞いたことがあると思います。この話の根拠は簡単に言うと以下の通りだそうです(私は為替のプロではないので間違っているかもしれません)。

  • 仲値で取引したい企業が金融機関に仲値取引の依頼を出し、注文を集計して市場でカバー取引を行う。
  • 日本では輸入企業よりも輸出企業のほうが規模が大きいため、仲値にかけては売り注文より買い注文のほうが多くなりやすい

仲値について説明するのが当サイトの目的ではないので、詳しく知りたい人はネットで検索してみてください。ここでは「仲値に向かって米ドル円は上昇する傾向があると言われている」という話を知っておけば十分です

仲値

本当にこういう傾向があるのなら、単純に「買いポジションを9時55分に決済」「9時55分に売りポジションを持ってプラスになったら決済」という単純な手法で儲けられることになります。

ネット上の情報を確認してみる

しかし、本当にそんなうまい手法があるのでしょうか。

ネット上には「仲値の値動きを使って儲けられるのか」というコラムがいくつもあり、実際に検証を行った結果を載せているブログもたくさんあります。

ざっと見てみると、結果はこんな感じです。

  • FX の仲値トレードは危険。仲値の必勝法なんて全く根拠がない
  • 仲値トレードに巷で言われているような法則はない
  • 1年間実施してみた結果、お金を失いました

どうやら難しそうですね。まあ、そんな簡単な手法があるんだったら誰でも簡単に儲けられるわけですから、そういう話を聞かないということは有効ではないんでしょう。

はい、残念でした。

シミュレーション計算をやってみよう

というわけで普通であれば話はここで終わりなんですが、しかし私はシステムエンジニアでプログラマーです。ここで諦めたくはなく、もっと掘り下げて検討してみることにしました。

まず「過去データさえ入手できればシミュレーション計算ができるのでは?」と考えました。十分な量のデータを使って徹底的にシミュレーション計算を行えば、もしかしたら仲値を使った必勝法が見つかるかもしれません。

過去データはどこで入手できる?

シミュレーション計算には過去データが必要です。これをどこで入手するかですが、最初は無料のデータがないかネット上を探し回ってました。

ただ、さすがにそんな都合のいいデータを公開しているようなところはありません。まあ、これは当然ですね。

そこで、次に証券会社なら入手できるのではないかと思い、調べたところ GMO クリック証券に口座を開設すればダウンロードできることがわかりました。

GMOクリック証券

引用元:GMO クリック証券

口座を開設し、ログインすると「ツール」→「ヒストリカルデータ」からダウンロードできます。2007年から現在までの1分足データなので、かなり膨大です。

データのフォーマットはこんな感じで、始値、高値、安値、終値が買いと売りで並んでいます。シミュレーション計算には十分なデータです。

過去データ

このデータを使えば自由自在にシミュレーション計算ができるので、 GMO クリック証券の口座は必ず作っておくことをお勧めします。

なお GMO クリック証券はデータをダウンロードするためだけに利用するのはもったいないので、私は FX 以外に CFD もここでトレードを行っています。

プログラミング言語は?

前述の通り、過去データは GMO クリック証券から CSV ファイルでダウンロードできるため、エクセルを使えばそのまま表示できます。

また、エクセルであればシミュレーション結果をグラフ化したり合計値や平均値を求めることも容易です。

このため、私は Excel VBA を使ってプログラミングを行いました。私はもともと Excel VBA のプログラミングスキルは持っていたので、新たに習得する必要がなかったという理由もあります。

Excel VBA

入手した過去データを使って自分で自由にシミュレーション計算をやってみたいという人は、この機会に Excel VBA のプログラミング学習を始めてみてはいかがでしょうか。

会社から言われてプログラミングを嫌々始める人もいるでしょうけど、FX の場合は何しろ金儲けがかかっていますから(笑)、勉強に対して気合の入り方が違います。

それに Excel VBA であれば日々の業務でも大いに役立つでしょうから、この機会にスキルを身に付けるのもお勧めです。書籍で勉強する場合、初心者向けのお勧めは以下の通りです。


Excel VBAの教科書 (Informatics & IDEA)


できる イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel VBA

もしも独学がつらいなら、プログラミングスクールに通うのもありだと思います。

シミュレーション条件

では、2007年1月から2020年6月までの14年半の1分足のデータを使って、仲値を使って儲けることができるかどうかシミュレーション計算を行ってみましょう。

まず通貨ペアとしては米ドル円を使用しました。これは金融機関が扱っている取引量から考えて仲値の影響は米ドル円に最も強く現れることが予想されるためです。

次に取引を行う時刻ですが、ここでは以下の時間でシミュレーションしてみます。

  • 8時に買って9時55分に決済
  • 9時55分に売って13時に決済

朝7時台はオセアニア市場が開いたばかりでスプレッドが拡大していること、また9時は仕事中でしょうから8時にしています。

売りポジションの決済については、昼休み時間に取引できるように13時にしました。

シミュレーション結果は?

はたして、結果はどうなったでしょうか。下のグラフを見てください。横軸が取引回数、縦軸が(獲得 pips × 100)の累積値です。

シミュレーション結果

おお、見事に右肩上がり!!!

これを曜日別に分けてみました。まずは買いトレード。

シミュレーション結果

次に売りトレード。

シミュレーション結果

曜日によって傾向が違いますね。どうやら買いは金曜日のみ、売りは水曜日、木曜日、金曜日に行ったほうがよさそうです。

収益性の悪い曜日を外し、この4トレードのみ実行した結果がこちら。

シミュレーション結果

トータルの累積 pips はそれほど変わりませんが、トレード回数が減ったので収益性は高まっています。

この期間のトータルのトレード回数2796回の成績は以下の通りで、勝率は58.5%です。

勝ちトレード勝ち負けなし負けトレード
トレード回数1636回9回1151回
平均利益/損失0.151円0円-0.131円
最大利益/損失4.794円0円-1.845円

この結果を1年ごとに集計してみました。

シミュレーション結果

ほぼ毎年プラス収支!!!

これって使える手法では? ネット上では「仲値の必勝法なんてない」と散々な評価でしたが、意外にも利益を上げられる手法かもしれません。希望が見えてきました。

希望

14年半の累積 pips の合計値が約100円ということは、1 Lot でずっと取引を行っていれば100万円の利益、10 Lot で行っていれば1,000万円の利益ということになります。

実践してみよう

実際に使えそうな手法ということがわかったので実践してみましょう。

時間指定注文ができる FX 業者は?

仲値での取引を行う場合、時間指定注文ができる FX 業者を利用することが不可欠です。なぜかというと、平日の9時55分はサラリーマンにとって仕事の最中だからです。仕事中にこっそりとスマホで取引できますか?

それに、サラリーマン以外の方でも毎日9時55分きっかりにトレード行うのは大変です。気が付いたらとっくに過ぎていたということもあるでしょう。

このため、時間を指定して成行注文を出すことができる業者を利用することになります。該当する業者は以下の3社です(2020年時点)。

オンライン口座開設

JFX株式会社

ヒロセ通商・口座開設はこちら

上記の業者に口座を開設して取引を行うことになります。私も複数の口座を作っていますが、メインとしてはみんなの FX を使っています。まず3つとも口座を作って使いやすさを比較するのもいいでしょう。

トレード方法

前日の夜または当日の早朝に、時間指定で買い(8時)と売り(9時55分)の新規成行注文を出します。

8時過ぎになったら、買いポジションに対して時間指定(9時55分)で決済成行注文を出します。

昼休みになったら、売りポジションに対して時間指定(13時)で決済成行注文を出します。

毎週、この作業を行うだけなので簡単ですね。労力がほとんど発生しないので、この手法で得た利益は実質不労所得になります。

1年間の結果

参考までに、私の2019年7月~2020年6月の収支は以下の通り。

収支
2019/7+243,453
2019/8+157,800
2019/9-621,939
2019/10-243,734
2019/11-287,496
2019/12+54,919
2020/1+597,302
2020/2+164,932
2020/3+418,221
2020/3+1,007,065
2020/4+909,972
2020/5+900,010
2020/6-1,276,298

別の手法もときどき試して失敗していることもあるので、厳密にはここで紹介した手法だけの結果ではありません。あくまで参考値です。

トータルでは200万円ほどのプラスになっています。ただし月単位では変動が大きく、特に2020年6月は大きなマイナスです。

この手法はあくまで「長期間で見ればプラス収支になるはずだが月単位では大きなマイナスになることもある」ということはしっかりと認識しておいてください。

このため、次で説明するようにリスク管理は非常に重要です。

リスク管理はしっかりと

この手法を実践するうえで絶対に守ってほしいことがあります。それはリスク管理を徹底して行うことです。

リスク管理

この手法は過去データのシミュレーションによれば長期的に見てプラスになっていますが、今後もこの傾向が続くとは限りません。

またシミュレーション結果のグラフを見ればわかる通り、一時的にはマイナス収支が続くこともあります。このため、レバレッジを高めてしまうとロスカットになってしまう可能性があります。

私は以下の3点を必ず守るようにしています。

指定した時刻に必ず決済する

たとえ損失が出ていても、決められた時刻に必ず決済すること。「このままポジションを持ち続けたらプラス転換するかも」などと思ってしまったら地獄行き。

レバレッジを高めない

一時的にマイナス収支が続くこともあるので、レバレッジは最大でも10倍以内に収める。

口座金額の増減に応じて取引金額を決める

口座残高が増えれば取引金額も増やし、マイナス収支が続いて残高が減ったら取引金額も減らす。これで複利で利益を得ることができる。

あと、言うまでもありませんが FX は余裕資金で行うのが大原則です。なくなったら困る金で FX を始めるのはやめましょう。

その上で、月単位ではなく年単位などの長い目で収支を見ていく必要があります。

この手法のメリット

「何も考えずに楽して儲けたい」と考えて考案したトレード手法ですが、この手法を実行してみた上でもっとも強く感じているメリットは以下の通りです。

為替の急激な変動が気にならない!

FX をやっている人で、次のような経験をしたことのある人は多いのではないでしょうか。

ポジションの含み損が増えている

あと何円の変動でロスカットか気になる

一日中不安で仕事や家事に集中できない

寝ても覚めても考えるのは含み損のこと

お願いだから何とか耐えてくれ!

相場よ、もういい加減反転して!!!

私もかつてこういう状況に陥ったことがあるのでわかりますが、これでは夜も眠れなくなってしまい、精神衛生上よくありません。

ここで紹介した手法は、こういう恐怖とは無縁です。なぜなら、ポジションを持つのが1日に数時間だけだからです。

このため、それ以外の時間では為替レートがどれだけ急激に変動しようと気にすることはなく、昼は仕事に集中し夜はゆっくり眠れます。これが最大のメリットだといえます。

まとめ

過去データをもとにシミュレーション計算を行ってみてわかったのは、FX においてプログラミングスキルは非常に強力な武器になるということ。すでにスキルを身に付けている人は、これを使わない手はありません。

また、これから FX を始める人は絶対にプログラミングを学習するべきです。何しろ金儲けがかかっていますから、単なる勉強とはモチベーションが違います。それに、ここで身に付けたスキルは仕事でも使えます。

ここで紹介した手法の改良点としてはこんな感じ。

  • 8時と13時以外の時刻ではどうなの?
  • 他の通貨ペアではどうなの?
  • ゴトー日も考慮したら利益は増えるの?

私はすでにこれらも考慮してトレードに取り入れていますが、そこまでは教えません。自分でシミュレーション計算を行うためのヒントとして残しておきます。


様々に条件を変えてシミュレーション計算を繰り返し、手法を改良していく作業は本当に楽しいものです。

FX で勝ち組になりたい人は、もちろんテクニカル分析を一生懸命勉強するというのが王道の方法ではあるのですが、人がやらない手法も試してみる価値はあるということは知っておいてください。

このサイトが勝ち組になりたい人の役に立てば嬉しく思います。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


このページには2020年6月までの結果を載せていますが、それ以降についてはツイッターで発信しています。

ただし、取引ペアを他の通貨にも拡張し、さらに取引時間も自分なりに最適化した結果なので、ここで紹介した手法の結果とは異なります。参考として見て下さい。よかったらフォローもお願いします。

では、最後にもう一度、この手法を実践するために口座開設が必要な証券会社を紹介しておきます。

オンライン口座開設

JFX株式会社

ヒロセ通商・口座開設はこちら